Сравнение EVYM с APRJ
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - EVYM is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EVYM returned 10.52% vs 6.91% for APRJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVYM показывает доходность 3.30%, а APRJ немного ниже – 3.18%.
EVYM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.30% | 3.70% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 4.94% |
Correlation
The correlation between EVYM and APRJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. APRJ — Ранг доходности на риск
EVYM
APRJ
Сравнение EVYM c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVYM | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 34.55 | -30.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 103.47 | -89.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVYM | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 4.63 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.80 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок EVYM и APRJ
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -4.68% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.20% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.12% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.12% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и APRJ
Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EVYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.47% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.14% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 1.50% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.63% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.63% | +2.45% |
Сравнение комиссий EVYM и APRJ
EVYM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и APRJ
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.78% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and APRJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVYM has higher volatility (0.94%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, EVYM dropped -6.08% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, EVYM leads with 10.52% vs 6.91% for APRJ. On fees, EVYM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVYM has performed better with a 10.52% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVYM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.78% for EVYM.
EVYM is categorized as High Yield Muni, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: Eaton Vance and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор