PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVCX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVCX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVVCX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVCX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-0.41%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.38%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVVCX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EVVCX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.53%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с EVFCXEVVCX с AAAAXEVVCX с AVEFX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий EVVCX и MAANX

EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EVVCX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVCX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVCXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.81

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.98

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

4.58

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVCX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVCX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVCX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVCXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.38

Корреляция

Корреляция между EVVCX и MAANX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVCX и MAANX

Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.26%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVVCX и MAANX

Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVCXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-29.21%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-10.72%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.41%

-22.63%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.86%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.72%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.81%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVCX и MAANX

Текущая волатильность для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) составляет 2.29%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVCXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.39%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

8.48%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

15.67%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

16.35%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

385.82%

-380.76%