Сравнение EVO.TO с XEQT.TO
EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EVO.TO returned 10.39% vs 30.42% for XEQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVO.TO charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности EVO.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO.TO показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
EVO.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 9.29% | 14.20% | 6.29% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 13.59% |
Correlation
The correlation between EVO.TO and XEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between EVO.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
EVO.TO
XEQT.TO
Сравнение EVO.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.70 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 16.13 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.62 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EVO.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка EVO.TO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -29.74% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.25% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.11% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.89% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) составляет 3.29%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.70% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.41% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.65% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.13% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.56% | +1.12% |
Сравнение комиссий EVO.TO и XEQT.TO
EVO.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность EVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO.TO Evovest Global Equity ETF | 0.56% | 0.61% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
EVO.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for EVO.TO.
They also come from different issuers: National Bank Investments and iShares. Their fees differ too: 1.15% for EVO.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для EVO.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор