Сравнение EVMT с TSCM
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
EVMT
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 13.45% | 0.28% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between EVMT and TSCM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. TSCM — Ранг доходности на риск
EVMT
TSCM
Сравнение EVMT c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и TSCM
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -14.87% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -0.92% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -6.33% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 21.03% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.03% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.03% | -0.52% |
Сравнение комиссий EVMT и TSCM
EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и TSCM
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.40% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and TSCM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for TSCM.
EVMT is categorized as Commodities, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор