Сравнение EVMT с TSCM
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у TSCM с доходностью 2.68%.
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 2.98% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
Correlation
The correlation between EVMT and TSCM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. TSCM — Ранг доходности на риск
EVMT
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVMT c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMT | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMT и TSCM
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -14.87% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -1.52% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -5.79% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 21.15% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.15% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.15% | -0.69% |
Сравнение комиссий EVMT и TSCM
EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и TSCM
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and TSCM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for TSCM.
EVMT is categorized as Commodities, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор