PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVMT с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVMT с RINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, EVMT returned 30.54% vs 20.68% for RINT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for RINT.

Доходность

Сравнение доходности EVMT и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVMT показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 9.27%.

EVMT

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-2.39%
С начала года
4.60%
1 год
30.54%
3 года*
0.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINT

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
5.85%
С начала года
9.27%
1 год
20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVMT и RINT

2026 (YTD)2025
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		4.60%23.34%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		9.27%15.69%

Correlation

The correlation between EVMT and RINT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с ACLOEVMT с CERYEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ
Часто сравнивают с RINT:
RINT с RIFRRINT с RGLORINT с REMGRINT с FLMBRINT с BSMYRINT с CATFRINT с RUSC

Доходность на риск

EVMT vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVMT c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVMTRINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.35

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.94

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.74

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.53

+1.72

EVMT vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVMT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа RINT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVMT и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVMT и RINT

Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и RINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVMTRINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-11.91%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.91%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.79%

-1.50%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-1.75%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.18%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EVMT и RINT

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVMTRINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.89%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.25%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.38%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

14.84%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

14.84%

+5.53%

Сравнение комиссий EVMT и RINT

EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RINT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVMT и RINT

Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности RINT в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.28%11.80%3.62%5.49%0.86%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.81%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVMT and RINT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.16%) compared to RINT (3.89%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, EVMT leads with 30.54% vs 20.68% for RINT. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RINT has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 30.54% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.

EVMT has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.81% for RINT.

EVMT is categorized as Commodities, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Russell. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.49% for RINT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVMT и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор