Сравнение EVMT с RINT
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, EVMT returned 31.03% vs 22.58% for RINT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for RINT.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и RINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у RINT с доходностью 8.14%.
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и RINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 23.34% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 8.14% | 15.69% |
Correlation
The correlation between EVMT and RINT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. RINT — Ранг доходности на риск
EVMT
RINT
Сравнение EVMT c RINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMT | RINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.90 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 7.15 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMT и RINT
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и RINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -11.91% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -11.91% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -1.68% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -1.78% | -32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и RINT
Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.40%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | RINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.85% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 13.03% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 15.27% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 14.93% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 14.93% | +5.53% |
Сравнение комиссий EVMT и RINT
EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RINT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и RINT
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности RINT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.82% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and RINT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.85%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs RINT's -11.91%.
On 1-year performance, EVMT leads with 31.03% vs 22.58% for RINT. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 31.03% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.82% for RINT.
EVMT is categorized as Commodities, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Russell. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.49% for RINT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и RINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор