Сравнение EVGOX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
EVGOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGOX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGOX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | -0.24% | 10.50% | 0.07% | 4.56% | -6.57% | -1.20% | 4.59% | 2.43% | 0.72% | 1.30% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGOX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции EVGOX превзошли акции PRGMX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.40% соответственно.
EVGOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.51%
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGOX и PRGMX
EVGOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
EVGOX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
EVGOX
PRGMX
Сравнение EVGOX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGOX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.77 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.53 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.01 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.77 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGOX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.77 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EVGOX и PRGMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGOX и PRGMX
Дивидендная доходность EVGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGOX Eaton Vance Government Opportunities Fund | 4.98% | 5.38% | 5.24% | 4.58% | 2.75% | 1.77% | 2.19% | 3.24% | 3.34% | 3.54% | 3.30% | 3.81% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EVGOX и PRGMX
Максимальная просадка EVGOX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGOX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGOX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -18.22% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.93% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -17.70% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -18.22% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.91% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.25% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGOX и PRGMX
Eaton Vance Government Opportunities Fund (EVGOX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что EVGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGOX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.74% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.76% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.77% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 6.33% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.73% | -0.75% |