PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с SGOV

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или SGOV.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.58

SGOV:

21.53

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.72

SGOV:

477.39

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.07

SGOV:

478.39

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

SGOV:

488.85

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.79

SGOV:

7,760.25

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.98%

SGOV:

0.22%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-29.10%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.69%.

EURUSD=X

С начала года

9.49%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

8.03%

1 год

4.35%

3 года

1.85%

5 лет

0.46%

10 лет

0.34%

SGOV

С начала года

1.69%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.79%

3 года

4.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и SGOV

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и SGOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и SGOV

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...