PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с V3MA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с V3MA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past year, EUNZ.DE returned 22.13% vs 30.41% for V3MA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for V3MA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и V3MA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у V3MA.DE с доходностью 16.20%.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и V3MA.DE

2026 (YTD)20252024
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%2.12%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and V3MA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between EUNZ.DE and V3MA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. V3MA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c V3MA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEV3MA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.86

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.45

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

11.63

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. V3MA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3MA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и V3MA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEV3MA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.12

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и V3MA.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки V3MA.DE в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и V3MA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DEV3MA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-19.79%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.00%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.50%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.29%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и V3MA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3MA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEV3MA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.43%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.23%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

15.26%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.83%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.83%

-3.51%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и V3MA.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии V3MA.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и V3MA.DE

Ни EUNZ.DE, ни V3MA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and V3MA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3MA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3MA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for EUNZ.DE and 0.24% for V3MA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и V3MA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор