PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNZ.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNZ.DE returned 6.48%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-2.14%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between EUNZ.DE and 5MVL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between EUNZ.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
4.31

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
5.17

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.73

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

8.86

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

28.83

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

4.31

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNZ.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-32.25%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.30%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-19.15%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-20.60%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.88%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.27%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.87%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNZ.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.71%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

15.83%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

19.13%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.78%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

18.84%

-5.52%

Сравнение комиссий EUNZ.DE и 5MVL.DE

И EUNZ.DE, и 5MVL.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и 5MVL.DE

Ни EUNZ.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNZ.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNZ.DE and 5MVL.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNZ.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор