Сравнение EUNW.DE с SGLN.L
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.24%/yr vs 12.07%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 3.24% против 12.07% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.24%
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.08% | 4.99% | 5.90% | 11.26% | -9.37% | 2.92% | 1.07% | 9.86% | -3.52% | 4.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between EUNW.DE and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
SGLN.L
Сравнение EUNW.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNW.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 3.30 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и SGLN.L
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -47.83% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -22.06% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -22.06% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -22.06% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -22.06% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.86% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -22.39% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 7.25% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.82%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 6.60% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 20.87% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 23.81% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 21.94% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 18.08% | -11.51% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и SGLN.L
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и SGLN.L
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.16% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while SGLN.L is Gold. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор