Сравнение EUNW.DE с IS3N.DE
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.00% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and IS3N.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between EUNW.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
IS3N.DE
Сравнение EUNW.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.42 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 16.00 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.69 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -35.06% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -10.52% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -19.17% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -22.01% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -32.51% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.49% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.30% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.91% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 7.16% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 14.69% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 17.32% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 16.19% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 18.04% | -11.46% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и IS3N.DE
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор