PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNR.DE с PR1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNR.DE с PR1C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNR.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - EUNR.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNR.DE returned -0.11%/yr vs 0.11%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EUNR.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNR.DE и PR1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNR.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 1.33%.

EUNR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.33%
3 года*
4.19%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.82%

PR1C.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.55%
1 год
2.51%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNR.DE и PR1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		1.25%2.63%3.48%7.31%-13.61%-1.23%2.84%5.02%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		1.33%3.00%4.35%7.40%-13.86%-1.10%2.36%4.85%

Correlation

The correlation between EUNR.DE and PR1C.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between EUNR.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с EUNR.DE:
EUNR.DE с EUNA.DEEUNR.DE с IUSQ.DEEUNR.DE с IS3N.DEEUNR.DE с ECR3.DEEUNR.DE с JER5.DEEUNR.DE с ECR1.DEEUNR.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE

Доходность на риск

EUNR.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNR.DE
Ранг доходности на риск EUNR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNR.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNR.DEPR1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.81

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

3.26

-0.39

EUNR.DE vs. PR1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNR.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1C.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNR.DE и PR1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNR.DE и PR1C.DE

Максимальная просадка EUNR.DE за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке PR1C.DE в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNR.DE и PR1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNR.DEPR1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-17.71%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.57%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-2.57%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.71%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.97%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.47%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNR.DE и PR1C.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EUNR.DE) составляет 0.70%, в то время как у Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что EUNR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNR.DEPR1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.08%

-0.54%

Сравнение комиссий EUNR.DE и PR1C.DE

EUNR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNR.DE и PR1C.DE

Дивидендная доходность EUNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PR1C.DE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNR.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)		2.80%2.65%2.25%1.50%0.90%0.81%0.88%1.25%1.35%1.42%1.84%1.03%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.52%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EUNR.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNR.DE.

EUNR.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EUNR.DE and 0.07% for PR1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNR.DE и PR1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор