PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 9.70%/yr for GSDE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям GSDE.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.70% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and GSDE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.26

The correlation between EUNN.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EUNN.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.37

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.91

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.65

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

12.60

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-68.91%

+40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.89%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.25%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-29.72%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-29.72%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.40%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-44.09%

+37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.51%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.35%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.80%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.84%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.76%

+0.32%

Сравнение комиссий EUNN.DE и GSDE.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и GSDE.DE

Ни EUNN.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

EUNN.DE is categorized as Japan Equities, while GSDE.DE is Commodities. EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор