PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNN.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNN.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds from iShares - EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNN.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.53% соответственно.

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNN.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between EUNN.DE and EXX7.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.89

The correlation between EUNN.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

EUNN.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNN.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNN.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.50

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.61

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.52

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

13.72

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNN.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNN.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNN.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNN.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.50

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EUNN.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNN.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-50.57%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.97%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-20.63%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-21.40%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-29.83%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.45%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-12.03%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.28%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNN.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNN.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.61%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

18.46%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

23.46%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.55%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.72%

-1.64%

Сравнение комиссий EUNN.DE и EXX7.DE

EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNN.DE и EXX7.DE

EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EUNN.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор