Сравнение EUNN.DE с CNDX.L
EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.05%/yr vs 21.36%/yr for CNDX.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNN.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNN.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNN.DE показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 9.05% против 21.36% соответственно.
EUNN.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.05%
CNDX.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам EUNN.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.53% | 13.46% | 12.90% | 15.16% | -11.47% | 9.25% | 4.10% | 22.24% | -10.32% | 10.42% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.03% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 16.09% |
Correlation
The correlation between EUNN.DE and CNDX.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between EUNN.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNN.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EUNN.DE
CNDX.L
Сравнение EUNN.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNN.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.65 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.82 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNN.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EUNN.DE и CNDX.L
Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNN.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -31.40% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.26% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -25.93% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -31.40% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -31.40% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.79% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.48% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.48% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNN.DE и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNN.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.60% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 11.80% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.28% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.60% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.35% | -4.27% |
Сравнение комиссий EUNN.DE и CNDX.L
EUNN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNN.DE и CNDX.L
Ни EUNN.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNN.DE and CNDX.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
EUNN.DE is categorized as Japan Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for EUNN.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор