PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNL.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNL.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 12.46%/yr vs 8.43%/yr for XDW0.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNL.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNL.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции EUNL.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 12.46% против 8.43% соответственно.

EUNL.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.96%
С начала года
11.72%
1 год
21.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.46%

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNL.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.72%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between EUNL.DE and XDW0.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.57

The correlation between EUNL.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EUNL.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNL.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNL.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.74

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.23

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.53

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

6.47

+7.57

EUNL.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNL.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNL.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNL.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNL.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-66.27%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-15.55%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.70%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-23.70%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-61.44%

+27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.97%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-22.93%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.08%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNL.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.70%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNL.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.44%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

19.53%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

22.53%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

24.23%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

26.60%

-11.49%

Сравнение комиссий EUNL.DE и XDW0.DE

EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNL.DE и XDW0.DE

Ни EUNL.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNL.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

EUNL.DE is categorized as Global Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. EUNL.DE tracks MSCI World Index, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор