PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNK.DE с MVEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNK.DE с MVEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EUNK.DE tracks the MSCI Europe while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNK.DE returned 9.96%/yr vs 6.16%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EUNK.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNK.DE и MVEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNK.DE показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 5.59%.

EUNK.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.32%
6 месяцев
9.84%
1 год
15.90%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.16%

MVEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.14%
1 год
5.59%
3 года*
8.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNK.DE и MVEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUNK.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.32%20.34%8.22%15.78%-9.07%24.95%22.56%
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		5.59%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%

Correlation

The correlation between EUNK.DE and MVEE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between EUNK.DE and MVEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNK.DE:
EUNK.DE с LYP6.DEEUNK.DE с SXRT.DEEUNK.DE с XZEU.DEEUNK.DE с EUNL.DEEUNK.DE с VGVF.DEEUNK.DE с VFEA.DEEUNK.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с ELFC.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ASWA.DEMVEE.DE с IUSQ.DE

Доходность на риск

EUNK.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNK.DE
Ранг доходности на риск EUNK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNK.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNK.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNK.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNK.DEMVEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.55

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.83

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.71

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

1.87

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNK.DE vs. MVEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNK.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MVEE.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNK.DE и MVEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNK.DEMVEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.55

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EUNK.DE и MVEE.DE

Максимальная просадка EUNK.DE за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNK.DE и MVEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNK.DEMVEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-20.20%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.73%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-12.13%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-20.20%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.23%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.57%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNK.DE и MVEE.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EUNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNK.DEMVEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.51%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.16%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.01%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

12.11%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

12.45%

+3.04%

Сравнение комиссий EUNK.DE и MVEE.DE

EUNK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNK.DE и MVEE.DE

Ни EUNK.DE, ни MVEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNK.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.

EUNK.DE tracks MSCI Europe, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for EUNK.DE and 0.25% for MVEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNK.DE и MVEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор