Сравнение EUNK.DE с IWDG.L
EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNK.DE returned 9.96%/yr vs 11.85%/yr for IWDG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNK.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNK.DE и IWDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNK.DE торгуется в EUR, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNK.DE показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у IWDG.L с доходностью 9.96%.
EUNK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.16%
IWDG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNK.DE и IWDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.32% | 20.34% | 8.22% | 15.78% | -9.07% | 24.95% | -3.14% | 27.85% | -10.93% | 0.59% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.96% | 12.52% | 27.23% | 25.74% | -21.69% | 32.38% | 5.73% | 32.86% | -9.85% | 7.31% |
Correlation
The correlation between EUNK.DE and IWDG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.77 |
The correlation between EUNK.DE and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNK.DE vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск
EUNK.DE
IWDG.L
Сравнение EUNK.DE c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNK.DE | IWDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.87 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 11.87 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNK.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EUNK.DE и IWDG.L
Максимальная просадка EUNK.DE за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNK.DE и IWDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNK.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -40.95% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.55% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -20.37% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -27.32% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.47% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.19% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.83% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNK.DE и IWDG.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EUNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNK.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.12% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.44% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.90% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.69% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.26% | -2.77% |
Сравнение комиссий EUNK.DE и IWDG.L
EUNK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNK.DE и IWDG.L
EUNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EUNK.DE and IWDG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.
EUNK.DE is categorized as Europe Equities, while IWDG.L is Global Equities. EUNK.DE tracks MSCI Europe, while IWDG.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for EUNK.DE and 0.30% for IWDG.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNK.DE и IWDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор