Сравнение EUNH.DE с SXR8.DE
EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNH.DE returned -0.32%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUNH.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNH.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции EUNH.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -0.32% против 14.95% соответственно.
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам EUNH.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 0.85% | -0.13% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EUNH.DE and SXR8.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.00 |
Over the past year, EUNH.DE and SXR8.DE have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EUNH.DE
SXR8.DE
Сравнение EUNH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNH.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.58 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.71 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.21 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.96 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.92 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EUNH.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -33.78% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -7.13% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -23.32% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -23.32% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -33.78% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -0.45% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.17% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.01% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNH.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNH.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.65% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 7.57% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 11.56% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 15.16% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 16.09% | -10.57% |
Сравнение комиссий EUNH.DE и SXR8.DE
И EUNH.DE, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNH.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNH.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE and SXR8.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
EUNH.DE is categorized as European Government Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для EUNH.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор