PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNH.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNH.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EUNH.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNH.DE returned -0.32%/yr vs 9.70%/yr for GSDE.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EUNH.DE charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNH.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNH.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции EUNH.DE уступали акциям GSDE.DE по среднегодовой доходности: -0.32% против 9.70% соответственно.

EUNH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.32%

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNH.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.06%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%

Correlation

The correlation between EUNH.DE and GSDE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

-0.07

The correlation between EUNH.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с SPYEUNH.DE с BND
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EUNH.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNH.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNH.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.37

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.91

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.65

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

12.60

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNH.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNH.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNH.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNH.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.37

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EUNH.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка EUNH.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNH.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNH.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-68.91%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-7.89%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-15.25%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-29.72%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-29.72%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-6.40%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-44.09%

+38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.54%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNH.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) составляет 1.72%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EUNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNH.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.51%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

16.35%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

18.80%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

17.84%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

15.76%

-10.24%

Сравнение комиссий EUNH.DE и GSDE.DE

EUNH.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNH.DE и GSDE.DE

Дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GSDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.49%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNH.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

EUNH.DE is categorized as European Government Bonds, while GSDE.DE is Commodities. EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for EUNH.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNH.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор