PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.29%/yr vs -2.13%/yr for LYXD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 0.14%.

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

LYXD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.74%
3 года*
2.73%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.14%1.71%1.17%8.47%-19.30%-2.81%4.17%6.46%1.20%-1.04%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and LYXD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between EUNA.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DELYXD.DE с VGEA.DE

Доходность на риск

EUNA.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.12

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.20

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DELYXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-22.49%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-4.13%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-4.41%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-22.19%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-12.65%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.28%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) составляет 1.35%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.96%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

4.10%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.87%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

7.19%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

6.12%

-1.85%

Сравнение комиссий EUNA.DE и LYXD.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и LYXD.DE

Ни EUNA.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and LYXD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while LYXD.DE is European Government Bonds. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор