Сравнение EUN8.DE с IS3N.DE
EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUN8.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN8.DE returned -0.87%/yr vs 8.50%/yr for IS3N.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN8.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции EUN8.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: -0.87% против 8.50% соответственно.
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам EUN8.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 10.63% | -25.03% | -4.22% | 6.60% | 11.63% | 1.13% | 0.09% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18.17% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EUN8.DE and IS3N.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.07 |
Over the past year, EUN8.DE and IS3N.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN8.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EUN8.DE
IS3N.DE
Сравнение EUN8.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUN8.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.89 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.76 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUN8.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN8.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -35.06% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -10.59% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -19.18% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -21.99% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -32.51% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -10.59% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.23% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.50% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN8.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN8.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 8.01% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 17.36% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 19.68% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 16.72% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 18.19% | -9.88% |
Сравнение комиссий EUN8.DE и IS3N.DE
EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN8.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN8.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN8.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN8.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
EUN8.DE is categorized as Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор