PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN6.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN6.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN6.DE returned 1.42%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EUN6.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN6.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN6.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN6.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.53%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between EUN6.DE and TRD1.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

EUN6.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN6.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN6.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.83

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.62

-1.71

EUN6.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN6.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN6.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN6.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка EUN6.DE за все время составила -4.94%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN6.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN6.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.94%

-17.81%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.70%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-11.60%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.47%

-11.70%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.39%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.29%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.42%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN6.DE и TRD1.DE

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) составляет 0.11%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что EUN6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN6.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.12%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

4.63%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

6.21%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

7.48%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

8.09%

-7.39%

Сравнение комиссий EUN6.DE и TRD1.DE

EUN6.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN6.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

EUN6.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.

EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for EUN6.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN6.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор