Сравнение EUN5.DE с SPPS.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - EUN5.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN5.DE returned 4.59%/yr vs 3.72%/yr for SPPS.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SPPS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPPS.DE с доходностью 0.69%.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -5.52% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and SPPS.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between EUN5.DE and SPPS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
SPPS.DE
Сравнение EUN5.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.70 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.89 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.10 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -2.70% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.18% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -1.18% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.23% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.44% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и SPPS.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеют волатильность 1.08% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.05% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.85% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.94% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 2.26% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.26% | +2.29% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и SPPS.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPPS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и SPPS.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and SPPS.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.
EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.12% for SPPS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор