Сравнение EUN5.DE с QDVE.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN5.DE returned 1.02%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 1.02% против 26.04% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and QDVE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
QDVE.DE
Сравнение EUN5.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.14 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.31 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.40 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -31.45% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -15.59% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -29.83% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -29.83% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -31.45% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.08% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.80% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.91% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.12% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 14.85% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 20.42% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 22.71% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 21.73% | -17.18% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и QDVE.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.
EUN5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор