Сравнение EUN1.DE с EL4C.DE
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 7.35%/yr for EL4C.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции EUN1.DE превзошли акции EL4C.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.35% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and EL4C.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, EUN1.DE and EL4C.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
EL4C.DE
Сравнение EUN1.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.33 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.70 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.23 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -50.13% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -15.20% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -28.07% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -44.48% | +27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -44.48% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -26.07% | +24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -16.08% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 7.19% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.32% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 17.65% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 21.87% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 22.58% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 21.55% | -6.29% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и EL4C.DE
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN1.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN1.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор