Сравнение EUN1.DE с ED3F.DE
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 16.43% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 8.82% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and ED3F.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
ED3F.DE
Сравнение EUN1.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.08 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.18 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.06 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -23.91% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -23.91% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -20.80% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -8.37% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 10.25% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 10.58% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 22.80% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 30.60% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 30.42% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 30.42% | -15.16% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и ED3F.DE
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN1.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN1.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор