Сравнение EUN.L с WDEP.L
EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EUN.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EUN.L returned 16.72% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EUN.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности EUN.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN.L показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
EUN.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.22%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 5.15% | 11.30% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between EUN.L and WDEP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
EUN.L
WDEP.L
Сравнение EUN.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.04 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -0.08 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.02 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EUN.L и WDEP.L
Максимальная просадка EUN.L за все время составила -47.49%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.49% | -19.56% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -19.56% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -14.70% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -6.15% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.32% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN.L и WDEP.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 10.28% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 22.06% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 28.59% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 30.09% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 30.09% | -15.26% |
Сравнение комиссий EUN.L и WDEP.L
EUN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN.L и WDEP.L
Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN.L and WDEP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EUN.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для EUN.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор