PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с XIEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с XIEE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUIN.DE returned 1.89%/yr vs 10.16%/yr for XIEE.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XIEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и XIEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XIEE.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции EUIN.DE уступали акциям XIEE.DE по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.16% соответственно.

EUIN.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.31%
1 год
2.58%
3 года*
1.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
1.89%

XIEE.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.16%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.69%
1 год
21.57%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и XIEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.26%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		9.85%20.33%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-10.98%10.20%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and XIEE.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between EUIN.DE and XIEE.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с FLXD.DEXIEE.DE с ELFC.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. XIEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUIN.DEXIEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.58

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.24

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.14

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

8.75

-3.00

EUIN.DE vs. XIEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XIEE.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и XIEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и XIEE.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки XIEE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и XIEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEXIEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.08%

-35.52%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-10.03%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.43%

-16.52%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.44%

-19.30%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.08%

-35.52%

+23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.63%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.22%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.46%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и XIEE.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEXIEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.03%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

11.74%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

13.62%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

14.29%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

17.35%

-13.94%

Сравнение комиссий EUIN.DE и XIEE.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XIEE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и XIEE.DE

EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.38%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and XIEE.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XIEE.DE is Europe Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while XIEE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.12% for XIEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и XIEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор