Сравнение EUFM.L с UC81.L
EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.69%/yr vs 3.20%/yr for UC81.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EUFM.L charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.
Доходность
Сравнение доходности EUFM.L и UC81.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFM.L показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 0.48%.
EUFM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам EUFM.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 6.74% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 19.11% | -12.29% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 4.84% |
Correlation
The correlation between EUFM.L and UC81.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between EUFM.L and UC81.L shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFM.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
EUFM.L
UC81.L
Сравнение EUFM.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFM.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.19 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFM.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.91 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EUFM.L и UC81.L
Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки UC81.L в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFM.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -14.94% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -4.29% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -8.01% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -14.31% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.57% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.56% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.67% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFM.L и UC81.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFM.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.51% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 4.27% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 5.82% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 7.78% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 9.16% | +6.97% |
Сравнение комиссий EUFM.L и UC81.L
EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC81.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFM.L и UC81.L
EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
EUFM.L and UC81.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.
EUFM.L is categorized as Europe Equities, while UC81.L is Corporate Bonds. EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.34% for EUFM.L and 0.18% for UC81.L.
Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор