PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUFM.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.69%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFM.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.41%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.16%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%4.89%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between EUFM.L and LDEG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.65

Over the past year, EUFM.L and LDEG.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и LDEG.L

Секторы
EUFM.L
LDEG.L

Финансовые услуги

26.7%
41.5%

Промышленность

23.5%
15.8%

Коммунальные услуги

9.5%
8.2%

Технологии

8.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

4.8%
9.9%

Здравоохранение

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.2%

Энергетика

3.7%
7.7%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EUFM.L
26.7%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

EUFM.L
23.5%
LDEG.L
15.8%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.5%
LDEG.L
8.2%

Технологии

EUFM.L
8.5%
LDEG.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.7%
LDEG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.6%
LDEG.L
3.3%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.8%
LDEG.L
9.9%

Здравоохранение

EUFM.L
4.3%
LDEG.L
3.4%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.2%
LDEG.L
5.2%

Энергетика

EUFM.L
3.7%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFM.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.63

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.52

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.78

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

13.82

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFM.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFM.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.63

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и LDEG.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-15.97%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.04%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-12.05%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-15.97%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.33%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.95%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.20%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и LDEG.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.57%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.21%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.55%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.99%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.01%

+0.12%

Сравнение комиссий EUFM.L и LDEG.L

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и LDEG.L

EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUFM.L and LDEG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for EUFM.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор