Сравнение EUED.DE с ZPA5.DE
EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, EUED.DE returned 2.39% vs 19.47% for ZPA5.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EUED.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUED.DE и ZPA5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ZPA5.DE с доходностью 10.20%.
EUED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUED.DE и ZPA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.35% | 2.56% | 4.11% | 0.41% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10.20% | 2.76% | 34.10% | 4.52% |
Correlation
The correlation between EUED.DE and ZPA5.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUED.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск
EUED.DE
ZPA5.DE
Сравнение EUED.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUED.DE | ZPA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 0.95 | +10.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.53 | 1.72 | +24.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUED.DE и ZPA5.DE
Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что меньше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и ZPA5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUED.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.54% | -23.13% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -20.40% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.71% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.36% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 11.30% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUED.DE и ZPA5.DE
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) составляет 0.28%, в то время как у Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUED.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 2.87% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 8.36% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 24.46% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 19.71% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 19.71% | -17.20% |
Сравнение комиссий EUED.DE и ZPA5.DE
EUED.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUED.DE и ZPA5.DE
Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.36% | 2.74% | 3.86% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUED.DE and ZPA5.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for EUED.DE.
EUED.DE is categorized as Ultrashort Bond, while ZPA5.DE is ESG. EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for EUED.DE and 0.07% for ZPA5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и ZPA5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор