PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUED.DE с JPPS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUED.DE с JPPS.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) are both Ultrashort Bond funds. EUED.DE is passively managed, while JPPS.DE is actively managed. Over the past 5 years, EUED.DE returned 2.15%/yr vs 4.32%/yr for JPPS.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EUED.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPPS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUED.DE и JPPS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у JPPS.DE с доходностью 4.62%.

EUED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.35%
1 год
2.39%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

JPPS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.62%
1 год
6.49%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUED.DE и JPPS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.35%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.62%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-7.71%

Correlation

The correlation between EUED.DE and JPPS.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DE
Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

EUED.DE vs. JPPS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUED.DE c JPPS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUED.DEJPPS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.11

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.63

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.93

2.00

+9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

4.83

+21.70

EUED.DE vs. JPPS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUED.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JPPS.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUED.DE и JPPS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUED.DE и JPPS.DE

Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что меньше максимальной просадки JPPS.DE в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и JPPS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUED.DEJPPS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.54%

-19.53%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.24%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-11.23%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-11.65%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-7.08%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.33%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUED.DE и JPPS.DE

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) составляет 0.28%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUED.DEJPPS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.46%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

4.11%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

5.91%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

7.41%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

9.38%

-6.87%

Сравнение комиссий EUED.DE и JPPS.DE

EUED.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPPS.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUED.DE и JPPS.DE

Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JPPS.DE в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.04%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EUED.DE and JPPS.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for EUED.DE and 0.18% for JPPS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и JPPS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор