Сравнение EUEA.AS с VEUR.AS
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 9.23%/yr for VEUR.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и VEUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUEA.AS показывает доходность 7.45%, а VEUR.AS немного ниже – 7.16%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.23% соответственно.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и VEUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and VEUR.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.95 |
The correlation between EUEA.AS and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
VEUR.AS
Сравнение EUEA.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | VEUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.34 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и VEUR.AS
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и VEUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -35.63% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.59% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -16.41% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -20.19% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -35.63% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.62% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -5.29% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.55% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и VEUR.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.38% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 10.62% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.81% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.22% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.51% | +2.60% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и VEUR.AS
И EUEA.AS, и VEUR.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и VEUR.AS
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EUEA.AS and VEUR.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS and VEUR.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.
EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и VEUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор