Сравнение EUEA.AS с CNDX.AS
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции EUEA.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 10.53% против 21.25% соответственно.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and CNDX.AS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between EUEA.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
CNDX.AS
Сравнение EUEA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.70 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 11.01 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.41 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.03 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -31.21% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.06% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -26.57% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -31.21% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -31.21% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.77% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -5.45% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.41% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и CNDX.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 10.74% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.45% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.72% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.61% | -1.50% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и CNDX.AS
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
EUEA.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
EUEA.AS is categorized as Europe Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор