PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUE.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUE.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUE.L returned 11.45%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUE.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности EUE.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUE.L показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

EUE.L

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.83%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.46%

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUE.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		5.57%27.86%6.17%20.16%-3.39%7.14%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between EUE.L and LDEG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between EUE.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUE.L и LDEG.L

Секторы
EUE.L
LDEG.L

Финансовые услуги

25.0%
41.5%

Промышленность

21.7%
15.8%

Технологии

17.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Здравоохранение

5.2%
3.4%

Энергетика

4.8%
7.7%

Коммунальные услуги

4.5%
8.2%

Сырьевые материалы

3.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EUE.L
25.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

EUE.L
21.7%
LDEG.L
15.8%

Технологии

EUE.L
17.6%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

EUE.L
9.8%
LDEG.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

EUE.L
5.5%
LDEG.L
3.1%

Здравоохранение

EUE.L
5.2%
LDEG.L
3.4%

Энергетика

EUE.L
4.8%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

EUE.L
4.5%
LDEG.L
8.2%

Сырьевые материалы

EUE.L
3.5%
LDEG.L
9.9%

Коммуникационные услуги

EUE.L
2.4%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

EUE.L

-

LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с FEZEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DEEUE.L с INAA.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

EUE.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUE.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUE.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.49

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.59

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

13.10

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUE.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUE.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUE.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUE.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.49

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EUE.L и LDEG.L

Максимальная просадка EUE.L за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUE.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-21.96%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.04%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-12.05%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

-17.39%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.22%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-5.41%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.21%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUE.L и LDEG.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUE.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.26%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.26%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.59%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.19%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.23%

+2.68%

Сравнение комиссий EUE.L и LDEG.L

EUE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUE.L и LDEG.L

Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.46%3.09%3.00%2.79%2.09%2.13%3.21%3.64%2.83%3.32%2.85%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUE.L and LDEG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for EUE.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUE.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор