Сравнение EUDV.L с WENS.L
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUDV.L returned 13.32%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
EUDV.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 7.85%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDV.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.50% | 25.91% | 3.63% | 15.58% | 8.24% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and WENS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between EUDV.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
EUDV.L
WENS.L
Сравнение EUDV.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.99 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.66 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.06 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и WENS.L
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -22.49% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -14.63% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.82% | -22.49% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -7.62% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.15% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и WENS.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.96% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 18.19% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 21.33% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.49% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 21.49% | -6.63% |
Сравнение комиссий EUDV.L и WENS.L
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и WENS.L
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.62% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and WENS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
EUDV.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор