PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с EDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с EDIV.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUDV.L returned 13.35%/yr vs 11.73%/yr for EDIV.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и EDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у EDIV.L с доходностью 4.07%.

EUDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.98%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.84%

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.40%
1 год
8.58%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и EDIV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%3.61%15.55%-5.72%-4.14%
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.07%22.05%4.13%13.56%-8.58%-17.19%

Correlation

The correlation between EUDV.L and EDIV.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between EUDV.L and EDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и EDIV.L

Секторы
EUDV.L
EDIV.L

Финансовые услуги

23.1%
24.7%

Промышленность

22.4%
19.6%

Коммунальные услуги

19.5%
17.6%

Сырьевые материалы

8.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.0%

Здравоохранение

5.7%
8.6%

Энергетика

2.7%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.8%

Технологии

-

3.8%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
EDIV.L
24.7%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
EDIV.L
19.6%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
EDIV.L
17.6%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
EDIV.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
EDIV.L
7.6%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
EDIV.L
7.0%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
EDIV.L
8.6%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
EDIV.L
1.6%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
EDIV.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
EDIV.L
1.8%

Технологии

EUDV.L

-

EDIV.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с IPDPEUDV.L с VTIEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.LEDIV.L с MVED.L

Доходность на риск

EUDV.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LEDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.80

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.17

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. EDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и EDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LEDIV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и EDIV.L

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что меньше максимальной просадки EDIV.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и EDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LEDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-34.07%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.92%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-10.15%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.92%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-13.81%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и EDIV.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.24%, в то время как у Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LEDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.00%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.96%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.85%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.60%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.60%

-0.75%

Сравнение комиссий EUDV.L и EDIV.L

И EUDV.L, и EDIV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и EDIV.L

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как EDIV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUDV.L and EDIV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV.L and EDIV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и EDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор