PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с ED3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDF.DE с ED3F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - EUDF.DE tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR) while ED3F.DE tracks the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs -1.88% for ED3F.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и ED3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.21%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ED3F.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.21%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.46%
1 год
-1.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и ED3F.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%-0.54%
ED3F.DE
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating		0.02%4.82%

Correlation

The correlation between EUDF.DE and ED3F.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.93

The correlation between EUDF.DE and ED3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с ED3F.DE:
ED3F.DE с 5J50.DEED3F.DE с SY7D.DEED3F.DE с EXSB.DEED3F.DE с UIM4.DEED3F.DE с VALU.DEED3F.DE с DFNC.DEED3F.DE с SXR7.DE

Доходность на риск

EUDF.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ED3F.DE
Ранг доходности на риск ED3F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEED3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.06

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.08

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.18

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. ED3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ED3F.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и ED3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEED3F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и ED3F.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и ED3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDF.DEED3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-23.91%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-23.91%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-20.80%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.37%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

10.25%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и ED3F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDF.DEED3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

22.80%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

30.60%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

30.42%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

30.42%

+0.47%

Сравнение комиссий EUDF.DE и ED3F.DE

И EUDF.DE, и ED3F.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и ED3F.DE

Ни EUDF.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUDF.DE and ED3F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDF.DE and ED3F.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и ED3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор