Сравнение EU13.L с UDVD.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - EU13.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EU13.L returned 0.18%/yr vs 8.58%/yr for UDVD.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции EU13.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 0.18% против 8.58% соответственно.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
UDVD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам EU13.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.14% | -0.22% | -0.52% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 8.23% | -4.31% | 14.75% | -1.00% | 5.85% | 34.39% | -7.54% | 25.43% | 0.57% | 1.49% |
Correlation
The correlation between EU13.L and UDVD.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
UDVD.L
Сравнение EU13.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.83 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.55 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и UDVD.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -35.46% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -5.98% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -18.41% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -18.41% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | -35.46% | +28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.64% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.15% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.41% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и UDVD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.81% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 7.91% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 11.05% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 14.13% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 16.23% | -14.93% |
Сравнение комиссий EU13.L и UDVD.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и UDVD.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности UDVD.L в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and UDVD.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EU13.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EU13.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
EU13.L is categorized as European Government Bonds, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор