Сравнение EU13.L с SPYL.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EU13.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, EU13.L returned 0.91% vs 25.73% for SPYL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 11.61%.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
SPYL.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EU13.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 1.83% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 11.62% | 3.46% | 33.60% | 9.69% |
Correlation
The correlation between EU13.L and SPYL.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
SPYL.L
Сравнение EU13.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.58 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 12.35 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.05 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.47 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и SPYL.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPYL.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -22.59% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -7.07% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.36% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.06% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и SPYL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.04% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.64% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 12.31% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 15.07% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 15.07% | -13.77% |
Сравнение комиссий EU13.L и SPYL.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и SPYL.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and SPYL.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
EU13.L is categorized as European Government Bonds, while SPYL.L is S&P 500. EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор