Сравнение ETY с EWHYX
ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both mutual funds - ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EWHYX is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETY returned 13.34%/yr vs 5.51%/yr for EWHYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ETY charges 1.06%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.
Доходность
Сравнение доходности ETY и EWHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у EWHYX с доходностью 3.67%.
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
EWHYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETY и EWHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 2.15% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.67% | 3.59% | 5.42% | 7.74% | -11.72% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ETY and EWHYX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETY vs. EWHYX — Ранг доходности на риск
ETY
EWHYX
Сравнение ETY c EWHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETY | EWHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.56 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 14.35 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETY и EWHYX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EWHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETY | EWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -16.52% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -3.04% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -7.54% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.85% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.23% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.76% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и EWHYX
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETY | EWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.74% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 2.61% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 3.62% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 5.18% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 5.18% | +14.71% |
Сравнение комиссий ETY и EWHYX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EWHYX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и EWHYX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности EWHYX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.13% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETY and EWHYX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.43%) compared to EWHYX (0.74%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs EWHYX's -16.52%.
EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETY и EWHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор