PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с EWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETY с EWHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both mutual funds - ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EWHYX is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETY returned 14.58%/yr vs 5.58%/yr for EWHYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ETY charges 1.06%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.

Доходность

Сравнение доходности ETY и EWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у EWHYX с доходностью 3.60%.

ETY

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-3.64%
1 год
1.09%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.51%

EWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.19%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.93%
3 года*
5.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETY и EWHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-3.95%11.02%33.11%21.83%-21.21%2.15%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.60%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%

Correlation

The correlation between ETY and EWHYX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с SPMOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BST
Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с HIMYXEWHYX с SHYTXEWHYX с NMHIXEWHYX с NSIOX

Доходность на риск

ETY vs. EWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 44
Ранг коэф-та Мартина
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c EWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETYEWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.63

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
4.47

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.19

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

10.89

-10.61

ETY vs. EWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EWHYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и EWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETY и EWHYX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETYEWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-16.52%

-36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-3.04%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-7.54%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

0.00%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.30%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.89%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и EWHYX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETYEWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.98%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

2.56%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

3.68%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

5.21%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

5.21%

+14.70%

Сравнение комиссий ETY и EWHYX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EWHYX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и EWHYX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности EWHYX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.41%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.10%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETY and EWHYX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETY has higher volatility (4.23%) compared to EWHYX (0.98%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs EWHYX's -16.52%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETY и EWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор