PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с EICAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETY с EICAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and EICAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EICAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, ETY returned 12.54%/yr vs 2.55%/yr for EICAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETY charges 1.06%/yr vs 0.52%/yr for EICAX.

Доходность

Сравнение доходности ETY и EICAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у EICAX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции EICAX по среднегодовой доходности: 12.54% против 2.55% соответственно.

ETY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.58%
1 год
6.47%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.54%

EICAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.70%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETY и EICAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-0.36%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
EICAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I		1.96%4.17%3.65%5.65%-7.43%0.67%5.58%8.99%1.31%4.84%

Correlation

The correlation between ETY and EICAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.02

The correlation between ETY and EICAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BSTETY с SPMO
Часто сравнивают с EICAX:
EICAX с APUSXEICAX с ATOIXEICAX с LSMSXEICAX с AFBEICAX с NPVEICAX с DFABXEICAX с EELDX

Доходность на риск

ETY vs. EICAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 77
Ранг коэф-та Мартина
EICAX
Ранг доходности на риск EICAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c EICAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYEICAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.54

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.91

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.67

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

9.40

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. EICAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EICAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и EICAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYEICAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.54

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ETY и EICAX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EICAX в -12.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EICAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETYEICAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-12.30%

-40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-3.02%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-5.70%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-12.30%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-12.30%

-30.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.24%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-2.33%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.86%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и EICAX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETYEICAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.29%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

2.38%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

3.17%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

3.96%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

3.69%

+16.19%

Сравнение комиссий ETY и EICAX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EICAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и EICAX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности EICAX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I		3.75%4.61%4.17%2.57%2.34%1.76%2.27%3.62%2.85%2.76%3.00%3.77%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.05%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Часто задаваемые вопросы

ETY and EICAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETY has higher volatility (3.17%) compared to EICAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs EICAX's -12.30%.

EICAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETY и EICAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор