Сравнение ETY с EICAX
ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and EICAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EICAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, ETY returned 12.13%/yr vs 2.42%/yr for EICAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETY charges 1.06%/yr vs 0.52%/yr for EICAX.
Доходность
Сравнение доходности ETY и EICAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у EICAX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции EICAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 2.42% соответственно.
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
EICAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам ETY и EICAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
EICAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I | 2.18% | 4.17% | 3.65% | 5.65% | -7.43% | 0.67% | 5.58% | 8.99% | 1.31% | 4.84% |
Correlation
The correlation between ETY and EICAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between ETY and EICAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETY vs. EICAX — Ранг доходности на риск
ETY
EICAX
Сравнение ETY c EICAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETY | EICAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.70 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.02 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETY и EICAX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EICAX в -12.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EICAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETY | EICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -12.30% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -3.02% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -5.70% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -12.30% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -12.30% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.69% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.31% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.82% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и EICAX
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETY | EICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.65% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 2.42% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 3.10% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.97% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 3.67% | +16.22% |
Сравнение комиссий ETY и EICAX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EICAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и EICAX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности EICAX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I | 3.73% | 4.61% | 4.17% | 2.57% | 2.34% | 1.76% | 2.27% | 3.62% | 2.85% | 2.76% | 3.00% | 3.77% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETY and EICAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.43%) compared to EICAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs EICAX's -12.30%.
EICAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETY и EICAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор