- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 10 апр. 2008 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EICAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции EICAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EICAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX) показал доход в 1.96% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EICAX составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 2.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EICAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EICAX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 1.70% | -2.13% | 1.12% | 0.61% | 0.20% | 1.96% | ||||||
| 2025 | -0.10% | 1.48% | -1.36% | -0.78% | -0.50% | 0.55% | -0.67% | 1.04% | 2.66% | 1.41% | 0.42% | 0.02% | 4.17% |
| 2024 | 0.10% | 0.11% | 0.00% | -0.78% | 0.00% | 1.30% | 0.79% | 1.00% | 1.08% | -1.16% | 1.87% | -0.67% | 3.65% |
| 2023 | 2.80% | -1.78% | 1.69% | -0.30% | -0.50% | 0.69% | 0.38% | -1.09% | -2.21% | -1.75% | 5.89% | 2.00% | 5.65% |
| 2022 | -2.34% | -0.52% | -3.25% | -2.67% | 1.07% | -1.19% | 2.10% | -1.56% | -2.61% | -0.89% | 4.36% | 0.07% | -7.43% |
| 2021 | 0.39% | -1.76% | 0.38% | 0.75% | 0.38% | 0.30% | 0.76% | -0.33% | -0.78% | -0.16% | 0.85% | -0.09% | 0.67% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.01%) than losses (10.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.01%
- Участие в снижении
- 10.33%
Комиссия
Комиссия EICAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EICAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I (EICAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EICAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 13.52 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.47 | $0.42 | $0.26 | $0.23 | $0.19 | $0.25 | $0.39 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.61% | 4.17% | 2.57% | 2.34% | 1.76% | 2.27% | 3.62% | 2.85% | 2.76% | 3.00% | 3.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 12.30%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.30%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.69%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 8mo 4d | 1y 4moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -9.29%март 2020 г. | 10d | 4mo 10d | 4mo 20dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.41%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 1y 7mo | 1y 12moиюль 2016 г. - июль 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.70%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 5mo 4d | 6mo 9dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| EICAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.30% | -56.78% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -18.90% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -25.43% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -33.92% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.72% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EICAX
Добавьте Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EICAX