Сравнение ETTGX с FDSSX
ETTGX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETTGX returned 14.83%/yr vs 15.29%/yr for FDSSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETTGX charges 0.73%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.
Доходность
Сравнение доходности ETTGX и FDSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETTGX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETTGX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции FDSSX немного впереди с 15.29%.
ETTGX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 14.83%
FDSSX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам ETTGX и FDSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | 8.01% | 16.69% | 25.16% | 28.24% | -20.11% | 24.69% | 23.05% | 29.32% | -5.28% | 22.35% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 15.13% | 18.89% | 19.79% | 26.94% | -19.55% | 23.14% | 24.90% | 32.21% | -8.61% | 24.42% |
Correlation
The correlation between ETTGX and FDSSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.97 |
The correlation between ETTGX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETTGX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск
ETTGX
FDSSX
Сравнение ETTGX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETTGX | FDSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.00 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 19.33 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETTGX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.83 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETTGX и FDSSX
Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и FDSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETTGX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.77% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.19% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -20.86% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -25.22% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -34.37% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.61% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -9.88% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETTGX и FDSSX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETTGX | FDSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.47% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 10.01% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.01% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.76% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.57% | -0.24% |
Сравнение комиссий ETTGX и FDSSX
ETTGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETTGX и FDSSX
Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FDSSX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | 2.76% | 2.98% | 2.11% | 0.58% | 0.64% | 0.35% | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.88% | 1.06% | 1.06% |
FDSSX Fidelity Stock Selector All Cap Fund | 4.16% | 4.79% | 4.83% | 2.03% | 0.36% | 0.84% | 5.22% | 6.09% | 4.46% | 3.07% | 1.04% | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETTGX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDSSX has higher volatility (3.47%) compared to ETTGX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ETTGX dropped -52.02% vs FDSSX's -56.77%.
FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETTGX и FDSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор