PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 9.70%/yr for GSDE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям GSDE.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.70% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and GSDE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.24

The correlation between ETSZ.DE and GSDE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EXAG.DEGSDE.DE с LYTR.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.91

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

5.65

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

12.60

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GSDE.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEGSDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-68.91%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.89%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.25%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-29.72%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-29.72%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-6.40%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-44.09%

+38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и GSDE.DE

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

16.35%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

18.80%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.84%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.76%

-0.22%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и GSDE.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и GSDE.DE

Ни ETSZ.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and GSDE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while GSDE.DE is Commodities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор