Сравнение ETSX.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
ETSX.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 0.82% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | 1.95% | 21.52% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%.
ETSX.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и ZLU.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
ZLU.TO
Сравнение ETSX.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.06 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.16 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.28 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 0.54 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.06 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и ZLU.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности ZLU.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.77% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -25.49% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.43% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.12% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.10% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.70% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и ZLU.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.18% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.75% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 11.37% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 13.92% | -2.17% |