Сравнение ETPAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
ETPAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мая 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ETPAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETPAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | -0.05% | 4.32% | 2.48% | 5.30% | -9.45% | 1.74% | 4.61% | 6.12% | 1.78% | 3.24% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ETPAX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ETPAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.34% соответственно.
ETPAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.79%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETPAX и NQP
ETPAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
ETPAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
ETPAX
NQP
Сравнение ETPAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETPAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.50 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.27 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.27 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.94 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.50 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ETPAX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETPAX и NQP
Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 3.71% | 4.67% | 4.14% | 2.79% | 2.84% | 2.42% | 2.86% | 3.70% | 3.88% | 3.79% | 3.79% | 3.89% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ETPAX и NQP
Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.69% | -41.87% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -4.63% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -32.41% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -32.41% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.68% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.93% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.69% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETPAX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) составляет 1.23%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ETPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.13% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 5.32% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 9.22% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 9.80% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 10.85% | -6.92% |