Сравнение ETORX с EIMAX
ETORX (Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, ETORX returned 2.19%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETORX charges 0.66%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.
Доходность
Сравнение доходности ETORX и EIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETORX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ETORX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.58% соответственно.
ETORX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.19%
EIMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам ETORX и EIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | 1.89% | 5.14% | 2.23% | 5.01% | -8.48% | 0.57% | 5.60% | 6.93% | 2.35% | 2.82% |
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.63% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
Correlation
The correlation between ETORX and EIMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.80 |
The correlation between ETORX and EIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETORX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск
ETORX
EIMAX
Сравнение ETORX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETORX | EIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.63 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 8.95 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETORX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETORX и EIMAX
Максимальная просадка ETORX за все время составила -28.41%, примерно равная максимальной просадке EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETORX и EIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETORX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -29.25% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.77% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | -6.83% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -14.67% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.03% | -14.67% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.36% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.90% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.81% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETORX и EIMAX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеют волатильность 1.16% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETORX | EIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.11% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.08% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.91% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 4.38% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.20% | -0.42% |
Сравнение комиссий ETORX и EIMAX
ETORX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETORX и EIMAX
Дивидендная доходность ETORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EIMAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | 3.34% | 4.17% | 3.97% | 3.19% | 2.36% | 1.80% | 2.36% | 3.17% | 3.49% | 3.64% | 3.59% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
ETORX and EIMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETORX has higher volatility (1.16%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, ETORX dropped -28.41% vs EIMAX's -29.25%.
ETORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETORX и EIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор