Сравнение ETNJX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
ETNJX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 12 апр. 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ETNJX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETNJX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 0.10% | 4.21% | 2.12% | 5.13% | -9.80% | 1.34% | 5.40% | 8.62% | 2.00% | 4.78% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ETNJX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ETNJX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.34% соответственно.
ETNJX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.18%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETNJX и NQP
ETNJX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
ETNJX vs. NQP — Ранг доходности на риск
ETNJX
NQP
Сравнение ETNJX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETNJX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.50 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.27 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.27 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.94 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETNJX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ETNJX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETNJX и NQP
Дивидендная доходность ETNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 3.39% | 4.16% | 3.49% | 2.40% | 2.53% | 2.37% | 2.71% | 3.27% | 3.39% | 3.56% | 3.62% | 3.61% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ETNJX и NQP
Максимальная просадка ETNJX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETNJX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETNJX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -41.87% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -4.63% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -32.41% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -32.41% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.68% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.93% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.69% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETNJX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ETNJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETNJX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 5.32% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 9.22% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 9.80% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 10.85% | -6.65% |